Opna hovudmenyen

Kovarians er eit mål på den lineære samanhengen mellom to varierande storleikar.

Teoretisk kovariansEndra

Teoretisk kovarians er eit mål på den underliggjande lineære samanhengen mellom to stokastiske variablar. Kovariansen mellom   og   får ofte notasjonen  . For to stokastiske variablar   og   er kovariansen definert som

 

der   markerer forventningsverdi.

Empirisk kovariansEndra

Empirisk kovarians er eit estimat av den teoretiske kovariansen. Ein estimator for den empiriske kovariansen er

 

der   er gjennomsnittet av   og   er gjennomsnittet av  .

EigenskaparEndra

Kovariansen er avhengig av måleskalaen, slik at om skalaen vert endra vil kovariansen òg verta endra. Difor er korrelasjon, som ikkje er avhengig av skala, eit godt alternativ når ein vil måla lineær samanheng.

For vilkårlege konstantar   og   og stokastiske variablar   og   gjeld

  1.  
  2.