Kovarians
Kovarians er eit mål på den lineære samanhengen mellom to varierande storleikar.
Teoretisk kovarians
endreTeoretisk kovarians er eit mål på den underliggjande lineære samanhengen mellom to stokastiske variablar. Kovariansen mellom og får ofte notasjonen . For to stokastiske variablar og er kovariansen definert som
der markerer forventningsverdi.
Empirisk kovarians
endreEmpirisk kovarians er eit estimat av den teoretiske kovariansen. Ein estimator for den empiriske kovariansen er
der er gjennomsnittet av og er gjennomsnittet av .
Eigenskapar
endreKovariansen er avhengig av måleskalaen, slik at om skalaen vert endra vil kovariansen òg verta endra. Difor er korrelasjon, som ikkje er avhengig av skala, eit godt alternativ når ein vil måla lineær samanheng.
For vilkårlege konstantar og og stokastiske variablar og gjeld